The Last Dinner Party comparten con emoción su tercera canción, “My Lady of Mercy”, ya disponible a través de Island Records, y sigue a sus sencillos debut “Sinner” y “Nothing Matters”.

Producida junto a James Ford, “My Lady of Mercy”, puede describirse como una de las canciones favoritas en los sets en vivo que los fans han capturado en videos y que incluso llegaron a YouTube antes de que la banda lanzara oficialmente una sola nota musical. También tiene un tono más oscuro que las canciones anteriores, con una guitarra que tiene una atmósfera casi gótica. Pero en su origen sigue siendo lo que ha hecho de The Last Dinner Party: una canción de rock alternativo inteligentemente elaborada con un atractivo mucho más allá de cualquier género específico.

Sobre el tema el grupo compartió en un comunicado «’My Lady of Mercy’ se trata de ser una niña. Una niña que mira por primera vez un cuadro de Juana de Arco y piensa que se ve tan valiente y tan hermosa que quiere besarla. Y tal vez también quiera besar a la chica que está a su lado en el coro de la escuela. Estamos expandiendo el mundo de The Last Dinner Party para abarcar una atmósfera más oscura y pesada. Las letras exploran la angustia de un enamoramiento adolescente que solo puede describirse a través del lenguaje sangriento y carnal de la experiencia religiosa, ya que el mundo sonoro se inspira en Nine Inch Nails, PJ Harvey y Roxy Music.»